面值100元,本息和为115,一年到期的债券的收益率怎么算

1. 面值100元,本息和为115,一年到期的债券的收益率怎么算

A：（114-100）/1/100*100%=14%；
  B：（100-88）/1/88*100%=13.636%.
  A债券收益率高.

2. 如何计算一张面值1000元，市价1204.8元，息票利率12.5%，到期年限10年的债券的到期收益率？

1204.8÷1000×12.5%×10=150.6%
答：到期年限10年的债券的到期收益率为150.6%

3. 面值100元的债券，每半年计息一次，年收益率为12%，问当时债券的价格是多少？求详解。

回答   假设 债券期限是三年，票面利率是8%价格=面值*票面利率*(P/A，i,n)+面值*(A/F，i,n)   
注：(P/A，i,n）为利率为i，n期的年金现值系数
    (A/F，i,n）为利率为i，n期的复利现值系数。
此处的i是实际利率，也就是市场利率。
由于你的题目是半年付息一次，所以是6期,相应的两个利率都为4%和6%。
债券价格=100*4%*（P/A，6%，6）+100*（A/F，6%，6）
查年金现值系数表和复利现值系数表可得（P/A，6%，6）是4.9173，（A/F，6%，6）是0.705
代入公式得 
           债券价格=4*4.9173+100*0.705=90.17

4. 计算题：某债券面值100元，10年偿还期，年息9元，则其名义收益率是多少？

名义收益率=9/100*100%=9%

5. 某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，那么债券的久期为多少？

第一题） 这个是债券定价问题：合理发行价=(100*5%)/1.04+5/1.04^2+100/1.04^2;就是把每年的利息和到期时的本金按市场利率4%进行折现，就得债券的合理发行价了；
第二题） 这个是金边债券的问题 价格=100*5%/0.045 ；就是用每年可得的利息（按票面利率计算）除以当前市场利率0.045。

扩展资料：
基本特征：
早的对中国收益率的研究应该是Jamison&Gaag在1987年发表的文章。初期的研究样本数量及所覆盖的区域都很有限，往往仅是某个城市或县的样本。而且在这些模型中，往往假设样本是同质的，模型比较简单。
在后来的研究中，样本量覆盖范围不断扩大直至全国性的样本，模型中也加入了更多的控制变量，并且考虑了样本的异质性，如按样本的不同属性分别计算了其收益率，并进行比较。
这些属性除去性别外，还包括了不同时间、地区、城镇样本工作单位属性、就业属性、时间、年龄等。下面概况了研究的主要结果。
参考资料来源：百度百科-收益率

6. 设某债券的面值为1000元，票面利率为8%，每年付息一次，三年到期，收益率为10%，求它的偿还期限是多少？

年        现金流        折现10%        现值
1            -80            0.9091         72.73
2            -80            0.8264         66.11
3          -1080          0.7531        813.35
                                          求和 952.19

年  应付债券期初  财务费8%         现金流     应付债券期末余额  
1         952.19          76.16               -80               948.16
2         948.16          75.85               -80               944.01
3         944.01          75.52             -1080                  0

只能说给个思路吧。。。看起来不是很对

7. 面额1000元的二年期零息债券，购买价格为950元，按半年复利计算，债券的到期收益率是多少？

半年复利一次，一年复利2次，二年复利=2*2=4。
则，1000=950(1+i/2)^4即 i=((1000/950)^(1/4)-1)*2=2.5812%
由此可知，此债券的到期收益率为2.5812%。
所谓到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率(Yield to Maturity，YTM)又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 
它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率，其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益率进行再投资。

8. 面额1000元的二年期零息债券，购买价格为950元，如果按半年复利计算，那么债券的到期收益率如何计算

半年复利一次，一年复利2次，二年复利=2*2=4。
则，1000=950(1+i/2)^4即 i=((1000/950)^(1/4)-1)*2=2.5812%
由此可知，此债券的到期收益率为2.5812%。
所谓到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率(Yield to Maturity，YTM)又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 
它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率，其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益率进行再投资。