某投资者购买一份股票欧式看涨期权，执行价格为100元，有效期2个月，期权价格5元，

1. 某投资者购买一份股票欧式看涨期权，执行价格为100元，有效期2个月，期权价格5元，

看涨期权，损益平衡点=执行价格+权利金=105。价格超过105时盈利，可以行权。最大损失5元权利金。
看跌期权，损益平衡点=执行价格-权利金=95。低于95元行权获利。最大损失也是5元权利金。
损益图自己画画，不难。

2. 卖出一份欧元看涨期权,合约金额为500+000欧元,期权费是$0.04/€,如

您好，你说的这个问题还没有说全，能不能把你的问题发全让我看一看好吗？因为你这个是看涨的期权，不管是多少，这个金额嗯后面的全部的这个问题还没有呢。【摘要】
卖出一份欧元看涨期权,合约金额为500+000欧元,期权费是$0.04/€,如【提问】
您好，你说的这个问题还没有说全，能不能把你的问题发全让我看一看好吗？因为你这个是看涨的期权，不管是多少，这个金额嗯后面的全部的这个问题还没有呢。【回答】
把后面的发全我看看好吗？也好给你提供更好的服务。【回答】
4、纽约自营商所报出的美元兑英镑和美元兑加元的汇率，以及伦敦自营商所报出的英镑兑加元的汇率如下：是否构成三角套汇？说明理由；（2）如果构成三角套汇，套利者有100万加元，要从中获利你将采取哪些步骤？ 通过套汇可获利多少？套利报酬率多少？【提问】
你好，这个构成三角套汇。因为他们利用了美元兑英镑和美元兑加元，以美元作为中间桥梁，去操作着这个三角套汇。【回答】
如果要套利100万加元啊，首先第1步是把手中的美元和英镑全部以美元为中间桥梁兑换成家园。也就是说先要把英镑兑换成美元，第2步把手中所有的美元全部兑换成加元，这样才能获得100万加元的套利。【回答】
你的这个中间利率啊和这个美元和加元之间的汇率不清楚，所以没办法算你这个利率。【回答】

3. 对于同一股票的欧式看涨期权及看跌期权的执行价格均为20,美元,期限都是3个月,两个

这是一个错误定价产生的套利机会，可以简单的用Put Call Parity来检验（C + PV(x) = P + S）。只要等式不成立，就说明存在定价错误。（现实中当然是不可能存在的，）
具体的套利方法如下：
期初以无风险利率借19美元，买入一只股票。同时卖出一个看涨期权（收到3美元），买入一个看跌期权（支付3美元），期权总成本为0。这种期权的组合被称作Synthetic Forward Contract（合成远期合约），无论到期日标的股票价格是多少，都会以20美元卖出，相当于一个远期合约。
持有股票一个月以后收到1元股息。
持有股票三个月后，无论股价是多少，都以20元卖出，收到20美元。（高于20，卖出的看涨期权被对方行使，需要以20美元卖给对方；低于20，则行驶买入的看跌期权，以20美元卖给看跌期权的卖方）
归还本息（三个月利息大约19*10%*3/12=0.475），大约19.5左右，剩余0.5美元，加上之前收到的1美元股息，一共有1.5美元的收益。这期间无论股票价格如何变动，收益都是固定的，期初也不需要任何成本。

4. 某无股息股票的价格为19美元，欧式看涨期权行权价格20美元。。。求期权价格

4.96%。期权价格，即权利金，指的是期权买卖双方在达成期权交易时，由买方向卖方支付的购买该项期权的金额。期权价格通常是期权交易双方在交易所内通过竞价方式达成的。在同一品种的期权交易行市表中表现为不同的敲定价格对应不同的期权价格。拓展资料一、影响期权价格的因素影响期权价格的因素主要有五个：（l）期货价格。期货价格指的是期权合约所涉及的期货价格。在期权敲定价格一定的条件下，期权价格的高低很大程度上由期货价格决定。（2）敲定价格。对于看涨期权，敲定价格越低，则期权被执行的可能性越大，期权价格越高，反之，期权价格越低，但不可能为负值。而对于看跌期权，敲定价格越高，则期权被执行的可能性越大，期权价格也越高。（3）期权到期时间。到期时间越长，则无论是空头期权还是多头期权，执行的可能性越大，期权价格就越高，期权的时间价值就越大；反之，执行的可能性就越小，期权的时间价值就越小。（4）期货价格的波动性。无论是多头期权还是空头期权，期货价格的波动性越大，则执行的可能性就越大，期权价格也越高，反之，期权价格就越低。（5）市场短期利率。对于多头期权，利率越高，期权被执行的可能性也越大，期权价格也越高，反之，短期利率越低，期权价格也相对下降。二、时间价值时间价值是指期权到期前，权利金超过内涵价值的部份。即，期权权利金减内涵价值。一般来说，在其它条件一定的情况下，到期时间越长，期权的时间价值越大。例如，如果期货价格为1190元/吨，那么，执行价格为1180元/吨的5月小麦买权的内涵价值10元，如果权利金为15元，则时间价值为5元。又如，买进执行价格为1200元/吨的小麦买权时，期货价格为1190元/吨，若权利金为2元/吨，则这2元/吨全部为时间价值（虚值期权无内涵价值）。 随着期权到期日的临近，期权时间价值逐渐衰减。在到期日，期权不再有时间价值。期权价值全部为内涵价值。一般来说，平值期权时间价值最大，交易通常也最活跃。期权处于平值时，期权向实值还是虚值转化，方向难以确定，转为实值则买方盈利，转为虚值则卖方盈利，故投机性最强，时间价值最大。实值期权权利金＝内涵价值 + 时间价值；平值期权权利金＝时间价值；虚值期权权利金＝时间价值。

5. 某交易商买进一份一个月到期的欧元看涨期权,合约金额为100000欧元,协议价格为EUD1=$1.1

（1）期权费：2000美元
（2）市价变动为EUD1=＄1.4
执行期权买入欧元需要美元：
100000×1.1=110000美元
在现汇市场上卖出欧元可得美元：
100000×1.4=140000美元
（3）执行期权可获利：
140000-110000-2000=28000美元

6. 一项看跌期权的标的股票为XYZ,执行价格为20美金,期权价格为1.00美金

选B。19，2.5


看跌期权的卖方最大损失出现的情况：卖出期权，股价跌到0。收入期权价格1元，被行权损失20元，每股损失20－1＝19元。

看涨期权的卖方最大收益出现的情况：股价低于20元，卖出的期权没有被行权。收入期权价格2.5元。

7. 假设你有20000美元用于投资卖出期权，执行价格为25美元，期权费为2美元，6个月后股票价格跌为2

投资回报率为（25-21.5-2）/20000=？方法是这样的，但是数据有点问题，算不出来。望采纳。。

8. 某交易员买入一个欧式看涨期权，同时有卖出了一个欧式看跌期权。期权具有同样的标的的资产、行使价格及期

根据欧式期权平价理论（put-call parity）的公式：
C+Ke^(-rT)=P+S0


C是看涨期权的价格，P是看跌期权的价格，K是行使价格，S0是现在的股价，e^(-rT)是折现系数。

由此可以看出，当且仅当Ke^(-rT)=S0时，才能得到C=P。所以应该是当现在的股价等于行使价格的现值的时候，看涨期权的价格等于看跌期权的价格。